สล็อต 48 ชื่อผ่าน backtest 24,000 ไม้ ลง journal แบบเทรดคู่หลัก
ก่อนลงมือ ดิฉันปฏิบัติกับงานหมวดสล็อตเหมือนขึ้น system ใหม่บนพอร์ต EUR/USD ตั้ง entry กับ exit ของทุก backtest ล่วงหน้า ล็อก R ต่อไม้ไว้ที่ 1 ต่อ 2 ปล่อย drawdown ได้ไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ของเงินทดลอง แล้วแตก sample ใหญ่ ออกเป็น 48 trade ต่อชื่อเกม ชื่อละ 500 ไม้ รวม 24,000 ไม้บน lapdee88 ยิงต่อเนื่อง 10 session คาบ London เข้า NY เพื่อเทียบ volatility ของตลาด
หน้านี้ไม่ใช่หน้ารายงานกำไร ดิฉันลอกจาก journal เล่มเดียวกับที่ใช้ลงไม้ คู่ EUR/USD และ GBP/JPY เอามาจัดใหม่ให้ผู้อ่านเดินตามได้ sample ของ เกมแต่ละชื่อถูกตั้ง stake fixed fractional เท่าเดิมทุกไม้ ไม่มี martingale หรือการเร่งขนาด position ระหว่างทาง เพื่อให้ equity curve ของเกม เทียบกับคู่เงินของตัวเองได้บนแกนเดียวกัน
ชุดข้อมูลหลักคือ 48 เกม คูณ 500 ไม้ จับคู่กับ 10 trading session ของ วันทำงานปกติ ดิฉันเปิด terminal หลังตลาด Asia ปิด รัน London session ก่อน แล้วรัน NY session ต่อโดยไม่ปิดเครื่อง session หนึ่งกินเวลา ประมาณสองชั่วโมง เท่ากับ 2,400 ไม้ต่อ session แบ่งเฉลี่ยลงเกม ที่ยังเหลือคิวใน queue ของคืนนั้น ปิดคืนด้วย reconcile สองช่องเสมอ
สิ่งที่หน้านี้ไม่มีคือคำว่าเกมแตก เกมเทพ หรือสูตรลับ ดิฉันเห็นแค่ terminal ฝั่งผู้เล่น ไม่รู้ว่า engine สุ่มของค่ายตั้ง payout เท่าโหมดเงินจริง หรือไม่ สิ่งที่มีคือจำนวน trigger รวม ค่า R เฉลี่ยต่อไม้ ช่วง drawdown ยาวสุด และ hit rate ของแต่ละค่าย ใครอยากหยิบตัวเลขไปรัน backtest ต่อก็ copy ตารางด้านล่างไปใช้ได้ทันที
ค่ายเกมที่ดิฉันแยก sub-journal ไว้ เรียงตามน้ำหนัก sample ของ backtest
PG Soft
sub-journal เล่มหนาที่สุดในชุด 22 เกม 11,000 ไม้ กินสัดส่วนเกือบ ครึ่งของ backtest ทั้งหมด trigger รวม 59 ครั้ง เฉลี่ยหนึ่ง trigger ต่อ 186 ไม้ equity curve ของค่ายนี้ลาดลงเนียนที่สุดในชุด ค่า max adverse excursion ต่อ session อยู่ที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบ gap บน sample ไหนที่ reconcile ไม่ได้
Jili
sub-journal ลำดับสอง 10 เกม 5,000 ไม้ trigger ของค่ายนี้ชอบมาเป็น ตัวคูณชุดเล็กแต่ความถี่สูง รวม 31 ครั้ง ช่วง dry streak ยาวสุด 244 ไม้ในเกม Super Ace ลงไว้ที่ไม้หมายเลข 198 ถึง 442 ของ session ที่สี่ ดิฉันถือเลข sample นี้ไว้เป็น benchmark สำหรับคู่ GBP/JPY ที่มี volatility ใกล้กัน
Pragmatic Play
sub-journal ลำดับสาม 8 เกม 4,000 ไม้ trigger 18 ครั้ง ความถี่ น้อยกว่าสองค่ายแรก Sweet Bonanza ทำให้ equity curve หล่น ต่อเนื่องถึง 3 session ก่อน trigger แรกจะเข้ามาที่ไม้ 312 ของ session ที่หก ดิฉันจัดค่ายนี้ไว้ในหมวด high variance ของพอร์ต ไม่มองเป็น edge ที่คาดผลตอบแทนได้
Nolimit City
sub-journal ที่ดิฉันถือ risk ต่ำสุด 4 เกม 2,000 ไม้ trigger แค่ 5 ครั้ง แต่ครั้งเดียวในเกม San Quentin ให้ payout ดึง equity curve กลับขึ้นมาเกินยอด entry ของ session นั้น ตัวเลข แบบนี้ทำให้ sharpe ของ sample บวมเกินจริง ดิฉันจึงมาร์กไว้เป็น outlier แยกออกจากค่าเฉลี่ยรวมของค่ายอื่น
Red Tiger
sub-journal เล่มบางสุด 4 เกม 2,000 ไม้ trigger 7 ครั้ง ขนาด stake ขั้นต่ำของค่ายนี้สูงจน R per trade ของดิฉันแคบลง สอง session ท้ายปิดโดยใช้ equity ไปเกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของ เพดาน drawdown ดิฉันลงหมายเหตุไว้ตามจริง ไม่ตัดบรรทัดทิ้ง เพื่อให้ sample เทียบคืนหลังได้
เกณฑ์คัดเกมเข้า universe backtest ของดิฉัน
เกณฑ์แรก เกมต้องโชว์ยอดคงเหลือและ stake ต่อไม้ชัดบน terminal ตลอด เกมที่ซ่อนตัวเลขไว้หลัง menu ทำให้ดิฉัน reconcile ระหว่าง session ไม่ได้ ตัดออกตั้งแต่รอบคัดเข้า universe แม้จะเป็นชื่อที่พูดกันบ่อย ใน community ของเทรดเดอร์ไทยก็ตาม
เกณฑ์ที่สอง ประวัติไม้ย้อนหลังต้องเปิดดูได้ไม่ต่ำกว่า 50 รายการ ดิฉันใช้ประวัตินี้เป็น trade log ประกบกับ journal ของตัวเอง เกมไหนเปิดประวัติไม่ได้ sample ของเกมจะไม่มีหลักฐานซ้ำสอง ชั้น ซึ่งผิดกฎที่ดิฉันใช้กับคู่เงิน majors มาตั้งแต่ปีแรก
เกณฑ์ที่สาม stake ขั้นต่ำต้องอยู่ในกรอบที่ risk ต่อไม้ไม่เกิน 0.4 เปอร์เซ็นต์ของเงินทดลอง 500 ไม้ต่อเกมจึงรัน session ได้ ยาวโดยไม่ชน drawdown เพดาน การเติม credit กลางงวดทำให้ opening balance ของไม้ถัดไปเลื่อน แล้วเทียบ R กับไม้ก่อนหน้า ไม่ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ slippage ใน post trade ที่ซ่อมคืนยาก
ทำไมใช้ 500 ไม้ต่อเกม ไม่ใช่ 300 หรือ 1,000
500 ไม้คือจำนวนที่ sample ของดิฉันลู่เข้า hit rate ค่อนข้างนิ่งโดย ไม่กินเวลาเกินสอง session ต่อเกม ตัวเลขนี้มาจากการ fit sample size ของพอร์ต EUR/USD ที่ดิฉันเคยปรับให้ลู่เข้า sharpe stable ภายใน 40 ถึง 60 ไม้ แล้วคูณสเกลให้พอดีกับความถี่ trigger ของเกม
ค่ายไหนที่ตัวเลขใน journal น่าเชื่อที่สุด
PG Soft ค่ะ เพราะ sub-journal มี sample ถึง 11,000 ไม้ ค่าเฉลี่ย ของ hit rate กับ drawdown จึงนิ่งกว่า sub-journal ที่มีแค่ 2,000 ไม้ ส่วน Nolimit City กับ Red Tiger ดิฉันถือเป็น working sample ที่ต้องเก็บต่อก่อนจะสรุป statistic ใด ๆ ได้
ทั้งชุด backtest ได้ trigger รวมกี่ครั้ง
รวม 120 ครั้งจาก 24,000 ไม้ เฉลี่ยหนึ่งครั้งต่อราว 200 ไม้ ตัวเลขนี้เฉลี่ยทุกค่ายปนกัน ถ้าจะเอาไปรัน backtest ของพอร์ตเอง ดิฉันแนะนำให้ใช้ค่าเฉพาะค่าย เพราะ variance ระหว่างค่ายกว้าง กว่า variance ของคู่ fx majors ที่ดิฉันคุ้นเคยอีก
London session กับ NY session ตัวเลขต่างกันไหม
ต่างในชั้น execution ไม่ต่างในชั้น trigger ค่ะ latency ของการ ยิงไม้บน terminal ช่วง NY โดยเฉลี่ยเร็วกว่า London ประมาณ 60 ms ส่วนความถี่ trigger ของเกมอยู่ในกรอบ variance เดียวกัน ดิฉันจึง route sample ที่ลึกกว่าไว้ที่ NY session ของคืน
ชุด backtest นี้มีรอบถัดไปไหม
มีค่ะ รอบหน้าดิฉันจะขยาย sub-journal ของค่ายเล็กที่ sample ยังบาง ให้เท่ากับ PG Soft เพื่อให้เทียบ equity curve ของค่ายได้บนขนาด ตัวอย่างเดียวกัน ส่วนรอบนี้ปิดงวดแล้ว ไม่ย้อนไปแก้ sample เพราะ journal ที่น่าเชื่อถือต้องไม่มีไม้ไหนถูกลบคืน